PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAGS.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAGS.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, CAGS.TO returned 2.15%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAGS.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAGS.TO показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.

CAGS.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.89%
С начала года
1.21%
1 год
3.36%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAGS.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%5.02%-4.30%-1.22%4.47%4.33%1.41%-0.18%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between CAGS.TO and RUSB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.09

The correlation between CAGS.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с RCDB.NEOCAGS.TO с VXM-B.TOCAGS.TO с EHE.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

CAGS.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGS.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGS.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.95

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.35

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.67

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

3.65

+3.99

CAGS.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAGS.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAGS.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAGS.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка CAGS.TO за все время составила -11.60%, что меньше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGS.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGS.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.60%

-14.28%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-3.60%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-5.26%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-8.10%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.72%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.11%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.64%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CAGS.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) составляет 0.71%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что CAGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGS.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.78%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.13%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

6.37%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.95%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.95%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGS.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность CAGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CAGS.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAGS.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор