Сравнение CAEM.TO с VFV.TO
CAEM.TO (Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - CAEM.TO is a Emerging Markets Equities fund actively managed by CIBC, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CAEM.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAEM.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAEM.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам CAEM.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 19.37% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 18.71% |
Correlation
The correlation between CAEM.TO and VFV.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEM.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
CAEM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFV.TO
Сравнение CAEM.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF (CAEM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEM.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEM.TO и VFV.TO
Максимальная просадка CAEM.TO за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEM.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEM.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -27.43% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.28% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -3.34% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEM.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEM.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 11.95% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 15.02% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 16.61% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEM.TO и VFV.TO
CAEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEM.TO Avantis CIBC Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.84% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
CAEM.TO and VFV.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while VFV.TO is S&P 500. They also come from different issuers: CIBC and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для CAEM.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор