PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACX.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CACX.L returned 8.00%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CACX.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

CACX.L

1 день
0.84%
1 месяц
3.20%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.49%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.55%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.53%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%23.85%-7.31%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.19%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between CACX.L and IEDL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between CACX.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CACX.L и IEDL.L

Секторы
CACX.L
IEDL.L

Промышленность

34.9%
17.0%

Финансовые услуги

15.4%
22.6%

Потребительский циклический сектор

14.9%
6.2%

Энергетика

9.6%
5.1%

Здравоохранение

9.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.6%

Технологии

4.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%
6.2%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.5%

Промышленность

CACX.L
34.9%
IEDL.L
17.0%

Финансовые услуги

CACX.L
15.4%
IEDL.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.9%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

CACX.L
9.6%
IEDL.L
5.1%

Здравоохранение

CACX.L
9.5%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.0%
IEDL.L
8.6%

Технологии

CACX.L
4.0%
IEDL.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.2%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

CACX.L
0.7%
IEDL.L
0.6%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
IEDL.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

CACX.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACX.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.68

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.61

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.43

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

12.68

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACX.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACX.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.68

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и IEDL.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, примерно равная максимальной просадке IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-34.37%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.54%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-16.23%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-16.28%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.80%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.72%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.86%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и IEDL.L

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.87% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.06%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.48%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.30%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.59%

+0.03%

Сравнение комиссий CACX.L и IEDL.L

И CACX.L, и IEDL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и IEDL.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.78%2.54%1.95%1.66%3.03%3.70%2.94%3.49%3.46%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and IEDL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CACX.L and IEDL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор