PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACX.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.55%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CACX.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACX.L имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции CMU.L немного впереди с 10.79%.

CACX.L

1 день
0.84%
1 месяц
3.20%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.49%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.55%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.53%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%23.85%-7.71%17.11%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between CACX.L and CMU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.95

The correlation between CACX.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CACX.L и CMU.L

Секторы
CACX.L
CMU.L

Промышленность

34.9%
15.7%

Финансовые услуги

15.4%
21.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
10.1%

Энергетика

9.6%
0.0%

Здравоохранение

9.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.2%

Технологии

4.0%
30.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Коммунальные услуги

0.5%
5.8%

Промышленность

CACX.L
34.9%
CMU.L
15.7%

Финансовые услуги

CACX.L
15.4%
CMU.L
21.8%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.9%
CMU.L
10.1%

Энергетика

CACX.L
9.6%
CMU.L
0.0%

Здравоохранение

CACX.L
9.5%
CMU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.0%
CMU.L
5.2%

Технологии

CACX.L
4.0%
CMU.L
30.8%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.2%
CMU.L
2.3%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
CMU.L
2.8%

Недвижимость

CACX.L
0.7%
CMU.L
1.3%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
CMU.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

CACX.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACX.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.98

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.79

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.58

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

9.67

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACX.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACX.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.98

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и CMU.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, примерно равная максимальной просадке CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-32.53%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.43%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-11.95%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-21.11%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-31.41%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.18%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.80%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и CMU.L

Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 4.87%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.34%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.44%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.86%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.00%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.78%

+0.84%

Сравнение комиссий CACX.L и CMU.L

CACX.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и CMU.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.78%2.54%1.95%1.66%3.03%3.70%2.94%3.49%3.46%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and CMU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CACX.L.

CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CACX.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор