Сравнение CA3S.L с CHIN.L
CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) are both China Equities funds - CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 10.73%/yr for CHIN.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CA3S.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.L.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и CHIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CA3S.L торгуется в GBp, в то время как CHIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CA3S.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у CHIN.L с доходностью 6.14%.
CA3S.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHIN.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA3S.L и CHIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.81% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 6.11% | 23.12% | 16.56% | -17.87% | 4.47% |
Correlation
The correlation between CA3S.L and CHIN.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.84 |
The correlation between CA3S.L and CHIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA3S.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
CHIN.L
Сравнение CA3S.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA3S.L | CHIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 3.45 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 8.91 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA3S.L | CHIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.70 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и CHIN.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки CHIN.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и CHIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA3S.L | CHIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -51.47% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.86% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -22.61% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -17.57% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -20.61% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.44% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и CHIN.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.37%, в то время как у ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | CHIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.13% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.62% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 17.98% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 23.28% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.47% | -1.49% |
Сравнение комиссий CA3S.L и CHIN.L
CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHIN.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и CHIN.L
Ни CA3S.L, ни CHIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.01% | 1.19% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
CA3S.L and CHIN.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.
CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.35% for CA3S.L and 0.55% for CHIN.L.
Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и CHIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор