Сравнение C50U.L с CSPX.AS
C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - C50U.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.48%/yr vs 13.71%/yr for CSPX.AS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности C50U.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
C50U.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C50U.L показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.25%.
C50U.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам C50U.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | 6.12% | 37.30% | 4.69% | 26.93% | -13.63% | 15.13% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.25% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 26.34% |
Correlation
The correlation between C50U.L and CSPX.AS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between C50U.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C50U.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
C50U.L
CSPX.AS
Сравнение C50U.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C50U.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.21 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.65 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C50U.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.43 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.85 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок C50U.L и CSPX.AS
Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C50U.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -34.12% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -8.56% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -19.52% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -24.42% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.55% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.11% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.03% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности C50U.L и CSPX.AS
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C50U.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.79% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 7.96% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 11.30% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.84% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 16.30% | +4.32% |
Сравнение комиссий C50U.L и CSPX.AS
C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C50U.L и CSPX.AS
Ни C50U.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
C50U.L and CSPX.AS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.
C50U.L is categorized as Europe Equities, while CSPX.AS is S&P 500. C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для C50U.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор