PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C50U.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - C50U.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, C50U.L returned 10.48%/yr vs 27.90%/yr for BNKE.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C50U.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.38%.

C50U.L

1 день
0.62%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.40%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

BNKE.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.38%
6 месяцев
12.29%
1 год
41.68%
3 года*
49.80%
5 лет*
27.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C50U.L и BNKE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		6.12%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.38%115.03%23.11%34.49%-4.56%33.50%

Correlation

The correlation between C50U.L and BNKE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.75

The correlation between C50U.L and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов C50U.L и BNKE.L

Секторы
C50U.L
BNKE.L

Финансовые услуги

25.6%
100.0%

Промышленность

22.2%

-

Технологии

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

C50U.L
25.6%
BNKE.L
100.0%

Промышленность

C50U.L
22.2%
BNKE.L

-

Технологии

C50U.L
18.6%
BNKE.L

-

Потребительский циклический сектор

C50U.L
10.1%
BNKE.L

-

Здравоохранение

C50U.L
5.4%
BNKE.L

-

Энергетика

C50U.L
5.2%
BNKE.L

-

Коммунальные услуги

C50U.L
4.7%
BNKE.L

-

Потребительский защитный сектор

C50U.L
4.0%
BNKE.L

-

Коммуникационные услуги

C50U.L
2.5%
BNKE.L

-

Сырьевые материалы

C50U.L
1.7%
BNKE.L

-

Недвижимость

C50U.L

-

BNKE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с ETDD.DEC50U.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L

Доходность на риск

C50U.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.74

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.42

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.27

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

7.13

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и BNKE.L

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C50U.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-51.47%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-19.23%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-20.19%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-42.24%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.57%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-11.54%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

6.12%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) составляет 5.92%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C50U.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.76%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

20.13%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

24.99%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

28.15%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

32.03%

-11.41%

Сравнение комиссий C50U.L и BNKE.L

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и BNKE.L

Ни C50U.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C50U.L and BNKE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C50U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C50U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

C50U.L is categorized as Europe Equities, while BNKE.L is Financials Equities. C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.15% for C50U.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C50U.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор