PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C300.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности C300.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и SGLS.L


2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-5.54%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
10 лет*

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий C300.L и SGLS.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

C300.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C300.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.88

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.37

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.69

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

9.61

+5.45

C300.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLS.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


C300.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между C300.L и SGLS.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и SGLS.L

Ни C300.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и SGLS.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


C300.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-21.94%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-17.93%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-10.03%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-6.78%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.60%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


C300.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

11.57%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

23.56%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

29.22%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.38%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.77%

-0.64%