PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с JRCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с JRCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L).

C300.L и JRCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. JRCD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и JRCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и JRCD.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		-1.02%27.89%9.57%-13.40%2.29%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у JRCD.L с доходностью -1.02%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

JRCD.L

1 день
0.17%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
25.45%
3 года*
5.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с JRCD.L:
JRCD.L с CA3S.LJRCD.L с JRCE.LJRCD.L с CNUA.LJRCD.L с FRCH.LJRCD.L с CM5S.LJRCD.L с LCCN.LJRCD.L с CEBG.L

Сравнение комиссий C300.L и JRCD.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRCD.L в 0.40%.

JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LJRCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.55

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.04

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.41

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

10.04

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. JRCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCD.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и JRCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LJRCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между C300.L и JRCD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и JRCD.L

C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		1.03%1.35%1.97%1.67%1.88%

Просадки

Сравнение просадок C300.L и JRCD.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и JRCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LJRCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-36.64%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.57%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.99%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-18.28%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и JRCD.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LJRCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.00%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.76%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

16.38%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

23.09%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.09%

-0.96%