Сравнение C300.L с HMCA.L
C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - C300.L tracks the S&P China A 300 Index while HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, C300.L returned 16.88%/yr vs 11.29%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. C300.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности C300.L и HMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
C300.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C300.L показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у HMCA.L с доходностью 8.51%.
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCA.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C300.L и HMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.60% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 8.51% | 26.23% | 11.59% | -14.28% | 2.23% |
Correlation
The correlation between C300.L and HMCA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.93 |
The correlation between C300.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C300.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск
C300.L
HMCA.L
Сравнение C300.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C300.L | HMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 4.77 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.19 | 14.16 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C300.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.21 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок C300.L и HMCA.L
Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и HMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C300.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.77% | -49.15% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -7.49% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.06% | -28.26% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -13.02% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -21.69% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.53% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности C300.L и HMCA.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеют волатильность 6.07% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C300.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.23% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.24% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 16.22% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 22.71% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 23.95% | -1.88% |
Сравнение комиссий C300.L и HMCA.L
C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C300.L и HMCA.L
C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.68% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, C300.L and HMCA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C300.L.
C300.L tracks S&P China A 300 Index, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for C300.L and 0.30% for HMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для C300.L и HMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор