PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с DX2I.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с DX2I.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE).

C300.L и DX2I.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. DX2I.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Select ESG Screened. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и DX2I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и DX2I.DE

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.19%32.41%1.28%19.94%5.23%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как DX2I.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX2I.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у DX2I.DE с доходностью -0.19%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DX2I.DE

1 день
3.07%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
5.14%
1 год
20.35%
3 года*
13.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с XZEU.DEDX2I.DE с QQQ

Сравнение комиссий C300.L и DX2I.DE

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DX2I.DE в 0.12%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

C300.L vs. DX2I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c DX2I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LDX2I.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.17

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.62

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

1.74

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

6.35

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. DX2I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DX2I.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и DX2I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LDX2I.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.17

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.14

Корреляция

Корреляция между C300.L и DX2I.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и DX2I.DE

Ни C300.L, ни DX2I.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и DX2I.DE

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки DX2I.DE в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и DX2I.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LDX2I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-53.79%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.42%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.32%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-8.04%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.71%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и DX2I.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX2I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LDX2I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.42%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.56%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.40%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

17.48%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

18.25%

+3.88%