Сравнение C006.DE с XESP.DE
C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C006.DE tracks the F.A.Z. while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, C006.DE returned 7.23%/yr vs 12.71%/yr for XESP.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности C006.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции C006.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 7.23% против 12.71% соответственно.
C006.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 7.23%
XESP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам C006.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.44% | 20.80% | 13.47% | 16.42% | -17.90% | 15.42% | 1.27% | 23.17% | -18.71% | 14.75% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.35% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
Correlation
The correlation between C006.DE and XESP.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between C006.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C006.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
C006.DE
XESP.DE
Сравнение C006.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C006.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.33 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 15.35 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C006.DE и XESP.DE
Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C006.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -40.70% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.17% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -12.92% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -18.56% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -39.03% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.60% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.02% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.88% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности C006.DE и XESP.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C006.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.27% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.84% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.07% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.70% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 18.35% | -0.98% |
Сравнение комиссий C006.DE и XESP.DE
C006.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C006.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006.DE Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.01% | 2.38% | 3.75% | 3.04% | 1.59% | 2.06% | 2.41% | 2.88% | 0.09% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C006.DE and XESP.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C006.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C006.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
C006.DE tracks F.A.Z., while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для C006.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор