PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение C006.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C006.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

C006.DE (Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - C006.DE tracks the F.A.Z. while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, C006.DE returned 6.23%/yr vs 10.52%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. C006.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности C006.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C006.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.

C006.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
1.44%
1 год
2.25%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.23%

PR1E.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
6.80%
С начала года
10.89%
1 год
21.42%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C006.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
C006.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist		1.44%20.80%13.47%16.42%-17.90%15.42%1.27%15.26%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		10.89%20.51%8.42%15.89%-9.36%25.41%-3.59%20.36%

Correlation

The correlation between C006.DE and PR1E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between C006.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с C006.DE:
C006.DE с FTGE.DEC006.DE с AUM5.DEC006.DE с EHF1.DEC006.DE с ELFC.DEC006.DE с EXSH.DEC006.DE с FLXD.DEC006.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

C006.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C006.DE
Ранг доходности на риск C006.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C006.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C006.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C006.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C006.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C006.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C006.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C006.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.64

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.37

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.27

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

8.76

-8.16

C006.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C006.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C006.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C006.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка C006.DE за все время составила -39.96%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C006.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C006.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-35.99%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.39%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-16.84%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-19.65%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.84%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-4.76%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.44%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности C006.DE и PR1E.DE

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist (C006.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что C006.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C006.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.20%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.96%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.04%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.47%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.51%

+0.86%

Сравнение комиссий C006.DE и PR1E.DE

C006.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C006.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность C006.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PR1E.DE в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
C006.DE
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist		1.99%2.01%2.38%3.75%3.04%1.59%2.06%2.41%2.88%0.09%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.31%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

C006.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for C006.DE.

C006.DE tracks F.A.Z., while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for C006.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C006.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор