Сравнение C001.DE с XESD.DE
C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C001.DE tracks the DAX® while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, C001.DE returned 9.15%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C001.DE charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности C001.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C001.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
C001.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.91%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C001.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.38% | 22.63% | 18.38% | 19.46% | -12.82% | 15.35% | 3.10% | 24.61% | -18.48% | 4.22% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between C001.DE and XESD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between C001.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C001.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
C001.DE
XESD.DE
Сравнение C001.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C001.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.46 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 12.05 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C001.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.10 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок C001.DE и XESD.DE
Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C001.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -38.77% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.27% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -12.49% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -18.59% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.56% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.38% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.96% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности C001.DE и XESD.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C001.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.46% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 14.06% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.93% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.73% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.81% | -0.57% |
Сравнение комиссий C001.DE и XESD.DE
C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C001.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C001.DE and XESD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
C001.DE tracks DAX®, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for C001.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для C001.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор