PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYBG.L с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYBG.L с EWSP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BYBG.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - BYBG.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BYBG.L returned 14.61%/yr vs 12.19%/yr for EWSP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BYBG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EWSP.L.

Доходность

Сравнение доходности BYBG.L и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYBG.L торгуется в GBp, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYBG.L показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 11.78%.

BYBG.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.26%
1 год
18.25%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.62%

EWSP.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
7.82%
С начала года
11.78%
1 год
17.92%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYBG.L и EWSP.L

2026 (YTD)2025202420232022
BYBG.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		9.26%9.41%15.83%9.58%1.39%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		11.78%4.02%13.96%7.79%-18.92%

Correlation

The correlation between BYBG.L and EWSP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between BYBG.L and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYBG.L и EWSP.L

Секторы
BYBG.L
EWSP.L

Финансовые услуги

26.6%
13.9%

Технологии

25.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

15.3%
10.1%

Промышленность

8.8%
14.2%

Здравоохранение

7.1%
11.1%

Энергетика

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Коммунальные услуги

0.8%
5.7%

Недвижимость

-

6.1%

Финансовые услуги

BYBG.L
26.6%
EWSP.L
13.9%

Технологии

BYBG.L
25.6%
EWSP.L
20.9%

Потребительский циклический сектор

BYBG.L
15.3%
EWSP.L
10.1%

Промышленность

BYBG.L
8.8%
EWSP.L
14.2%

Здравоохранение

BYBG.L
7.1%
EWSP.L
11.1%

Энергетика

BYBG.L
4.8%
EWSP.L
4.0%

Коммуникационные услуги

BYBG.L
4.4%
EWSP.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

BYBG.L
3.7%
EWSP.L
6.3%

Сырьевые материалы

BYBG.L
3.1%
EWSP.L
3.9%

Коммунальные услуги

BYBG.L
0.8%
EWSP.L
5.7%

Недвижимость

BYBG.L

-

EWSP.L
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BYBG.L:
BYBG.L с SBUY.LBYBG.L с QQQBYBG.L с IWFBYBG.L с VOOBYBG.L с 500G.LBYBG.L с BRK-ABYBG.L с 500U.L
Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L

Доходность на риск

BYBG.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYBG.L
Ранг доходности на риск BYBG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYBG.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYBG.LEWSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.89

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.61

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.16

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.02

+0.49

BYBG.L vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYBG.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWSP.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYBG.L и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYBG.L и EWSP.L

Максимальная просадка BYBG.L за все время составила -45.82%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBG.L и EWSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYBG.LEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.82%

-22.80%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.65%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-20.12%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.36%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.31%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.78%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BYBG.L и EWSP.L

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBG.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BYBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYBG.LEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.83%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.71%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

9.63%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

22.05%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

22.05%

-4.20%

Сравнение комиссий BYBG.L и EWSP.L

BYBG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EWSP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYBG.L и EWSP.L

Ни BYBG.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BYBG.L and EWSP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.

BYBG.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BYBG.L and 0.20% for EWSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYBG.L и EWSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор