Сравнение BWET с EVMT
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. BWET is passively managed, while EVMT is actively managed. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs 4.55%/yr for EVMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности BWET и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 12.53%.
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 12.53% | 30.61% | -10.50% | -18.83% |
Correlation
The correlation between BWET and EVMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.03 |
The correlation between BWET and EVMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. EVMT — Ранг доходности на риск
BWET
EVMT
Сравнение BWET c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWET | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.50 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 66.60 | 5.19 | +61.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.91 | 17.50 | +159.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWET | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67 | 2.73 | +17.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | -0.27 | +2.28 |
Просадки
Сравнение просадок BWET и EVMT
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -48.34% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -7.96% | -22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -29.38% | -27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -22.32% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -34.72% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 2.35% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и EVMT
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 4.21% | +24.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.79% | 13.49% | +75.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.73% | 15.12% | +83.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.70% | 20.51% | +50.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 20.51% | +50.19% |
Сравнение комиссий BWET и EVMT
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и EVMT
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.49% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and EVMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to EVMT (4.21%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs EVMT's -48.34%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 4.55% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.59% for EVMT.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор