Сравнение BVPIX с SHXPX
BVPIX (Baywood ValuePlus Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BVPIX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BVPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 10.63%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVPIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 0.04% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between BVPIX and SHXPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVPIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BVPIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BVPIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVPIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и SHXPX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVPIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -0.13% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | 0.00% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.01% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVPIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 1.33% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 1.33% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 1.33% | +16.00% |
Сравнение комиссий BVPIX и SHXPX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и SHXPX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.53% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BVPIX and SHXPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BVPIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор