Сравнение BULP.L с SU.PA
BULP.L (WisdomTree Gold) is Precious Metals fund tracking the Gold, while SU.PA (Schneider Electric S.E.) is a stock. Over the past 10 years, BULP.L returned 12.01%/yr vs 21.28%/yr for SU.PA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULP.L и SU.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BULP.L торгуется в GBp, в то время как SU.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SU.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BULP.L показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SU.PA с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции BULP.L уступали акциям SU.PA по среднегодовой доходности: 12.01% против 21.28% соответственно.
BULP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 12.01%
SU.PA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам BULP.L и SU.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 3.12% | 50.05% | 26.15% | 5.12% | 9.83% | -4.73% | 15.76% | 12.89% | 2.70% | 0.05% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 20.92% | 4.57% | 28.39% | 39.04% | -18.43% | 39.83% | 41.07% | 49.09% | -12.33% | 14.91% |
Correlation
The correlation between BULP.L and SU.PA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.00 |
The correlation between BULP.L and SU.PA shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULP.L vs. SU.PA — Ранг доходности на риск
BULP.L
SU.PA
Сравнение BULP.L c SU.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и Schneider Electric S.E. (SU.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULP.L | SU.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.64 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.11 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULP.L | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.64 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BULP.L и SU.PA
Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что меньше максимальной просадки SU.PA в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и SU.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULP.L | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -52.98% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -18.43% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -30.20% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -33.89% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -33.89% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -1.65% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -11.47% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 7.39% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULP.L и SU.PA
Текущая волатильность для WisdomTree Gold (BULP.L) составляет 5.11%, в то время как у Schneider Electric S.E. (SU.PA) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULP.L | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 9.61% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 23.97% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 31.10% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 28.99% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 27.19% | -10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULP.L и SU.PA
BULP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SU.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.49% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BULP.L and SU.PA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BULP.L и SU.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор