Сравнение BULP.L с SGLN.L
BULP.L (WisdomTree Gold) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - BULP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, BULP.L returned 12.01%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BULP.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности BULP.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULP.L показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции BULP.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.01% против 14.27% соответственно.
BULP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 12.01%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам BULP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 3.12% | 50.05% | 26.15% | 5.12% | 9.83% | -4.73% | 15.76% | 12.89% | 2.70% | 0.05% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between BULP.L and SGLN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between BULP.L and SGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
BULP.L
SGLN.L
Сравнение BULP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.91 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.05 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BULP.L и SGLN.L
Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -41.71% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -17.57% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -17.57% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -17.57% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -21.91% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -16.01% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -14.76% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 6.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULP.L и SGLN.L
WisdomTree Gold (BULP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 5.11% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.08% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 20.08% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 23.19% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.30% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.78% | +0.45% |
Сравнение комиссий BULP.L и SGLN.L
BULP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULP.L и SGLN.L
Ни BULP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BULP.L and SGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BULP.L.
BULP.L is categorized as Precious Metals, while SGLN.L is Gold. BULP.L tracks Gold, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BULP.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для BULP.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор