Сравнение BULP.L с PHSP.L
BULP.L (WisdomTree Gold) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - BULP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, BULP.L returned 12.01%/yr vs 16.46%/yr for PHSP.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULP.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULP.L показывает доходность 3.12%, а PHSP.L немного ниже – 2.97%. За последние 10 лет акции BULP.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 12.01% против 16.46% соответственно.
BULP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 12.01%
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам BULP.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 3.12% | 50.05% | 26.15% | 5.12% | 9.83% | -4.73% | 15.76% | 12.89% | 2.70% | 0.05% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
Correlation
The correlation between BULP.L and PHSP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between BULP.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULP.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
BULP.L
PHSP.L
Сравнение BULP.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULP.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.96 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 6.48 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.12 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.67 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BULP.L и PHSP.L
Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -70.01% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -38.75% | +20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -38.75% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -38.75% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -38.75% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -33.72% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -40.07% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 17.73% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULP.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Gold (BULP.L) составляет 5.11%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 16.28% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 51.17% | -31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 54.02% | -30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 32.98% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 29.24% | -13.01% |
Сравнение комиссий BULP.L и PHSP.L
И BULP.L, и PHSP.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULP.L и PHSP.L
Ни BULP.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULP.L and PHSP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BULP.L and PHSP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
BULP.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. BULP.L tracks Gold, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price.
Подберите оптимальное распределение для BULP.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор