Сравнение BULP.L с GOLB.L
BULP.L (WisdomTree Gold) and GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Precious Metals funds - BULP.L tracks the Gold while GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, BULP.L returned 12.01%/yr vs 16.54%/yr for GOLB.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULP.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for GOLB.L.
Доходность
Сравнение доходности BULP.L и GOLB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BULP.L торгуется в GBp, в то время как GOLB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BULP.L показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у GOLB.L с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции BULP.L уступали акциям GOLB.L по среднегодовой доходности: 12.01% против 16.54% соответственно.
BULP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 12.01%
GOLB.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 72.65%
- 3 года*
- 40.72%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам BULP.L и GOLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULP.L WisdomTree Gold | 3.12% | 50.05% | 26.15% | 5.12% | 9.83% | -4.73% | 15.76% | 12.89% | 2.70% | 0.05% |
GOLB.L Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 5.89% | 138.45% | 14.05% | 0.34% | 1.34% | -14.65% | 84.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BULP.L and GOLB.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.53 |
Over the past year, BULP.L and GOLB.L have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULP.L vs. GOLB.L — Ранг доходности на риск
BULP.L
GOLB.L
Сравнение BULP.L c GOLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULP.L | GOLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.64 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 6.72 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULP.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BULP.L и GOLB.L
Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что меньше максимальной просадки GOLB.L в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и GOLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULP.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -84.29% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -28.11% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -28.11% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -37.60% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -44.07% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -23.56% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -49.39% | +33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 11.08% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULP.L и GOLB.L
Текущая волатильность для WisdomTree Gold (BULP.L) составляет 5.11%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULP.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 14.80% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 33.10% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 41.89% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 33.81% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 34.39% | -18.16% |
Сравнение комиссий BULP.L и GOLB.L
BULP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOLB.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULP.L и GOLB.L
Ни BULP.L, ни GOLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULP.L and GOLB.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BULP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BULP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.
BULP.L tracks Gold, while GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.49% for BULP.L and 0.65% for GOLB.L.
Подберите оптимальное распределение для BULP.L и GOLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор