Сравнение BUGG.L с PAVG.L
BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) and PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - BUGG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while PAVG.L is a Industrials Equities fund tracking the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUGG.L returned 17.45%/yr vs 20.18%/yr for PAVG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BUGG.L charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVG.L.
Доходность
Сравнение доходности BUGG.L и PAVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUGG.L показывает доходность 32.98%, что значительно выше, чем у PAVG.L с доходностью 16.20%.
BUGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.70%
- 6 месяцев
- 35.46%
- С начала года
- 32.98%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUGG.L и PAVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 32.98% | -11.39% | 11.20% | 36.05% | -27.09% | -30.50% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 16.20% | 12.40% | 19.47% | 24.53% | 4.64% | -0.62% |
Correlation
The correlation between BUGG.L and PAVG.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BUGG.L and PAVG.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUGG.L vs. PAVG.L — Ранг доходности на риск
BUGG.L
PAVG.L
Сравнение BUGG.L c PAVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUGG.L | PAVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.50 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 8.02 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUGG.L и PAVG.L
Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки PAVG.L в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и PAVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUGG.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -34.28% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.79% | -10.14% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -28.81% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -6.76% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -11.99% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 3.17% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUGG.L и PAVG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUGG.L | PAVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 5.51% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 13.74% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 17.28% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 23.19% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 23.19% | +6.65% |
Сравнение комиссий BUGG.L и PAVG.L
BUGG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVG.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUGG.L и PAVG.L
BUGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVG.L Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) | 0.21% | 0.43% | 0.41% | 0.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BUGG.L and PAVG.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAVG.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAVG.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for BUGG.L.
BUGG.L is categorized as Technology Equities, while PAVG.L is Industrials Equities. BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Their fees differ too: 0.50% for BUGG.L and 0.47% for PAVG.L.
Подберите оптимальное распределение для BUGG.L и PAVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор