PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFY с JULB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFY и JULB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFY показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.


BUFY

1 день
0.26%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.00%
1 год
11.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULB

1 день
0.16%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFY и JULB


Correlation

The correlation between BUFY and JULB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF

Aptus July Buffer ETF

Доходность на риск

BUFY vs. JULB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFY
Ранг доходности на риск BUFY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFY: 6060
Ранг коэф-та Мартина

JULB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFY c JULB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFYJULBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

BUFY vs. JULB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFYJULBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.21

-1.15

Просадки

Сравнение просадок BUFY и JULB

Максимальная просадка BUFY за все время составила -7.95%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFY и JULB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFYJULBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.95%

-5.24%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-0.87%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFY и JULB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFYJULBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

6.79%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

6.79%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

6.79%

+1.70%

Сравнение комиссий BUFY и JULB

BUFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFY и JULB

Ни BUFY, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BUFY and JULB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BUFY.

BUFY and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.00% for BUFY and 0.25% for JULB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFY и JULB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор