Сравнение BUFY с JANB
BUFY (FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFY charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности BUFY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFY показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
BUFY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 4.90% | 2.60% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between BUFY and JANB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFY vs. JANB — Ранг доходности на риск
BUFY
JANB
Сравнение BUFY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF (BUFY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.00 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BUFY и JANB
Максимальная просадка BUFY за все время составила -7.95%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -6.52% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -1.13% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 7.39% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.39% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.39% | +1.10% |
Сравнение комиссий BUFY и JANB
BUFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFY и JANB
Ни BUFY, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFY and JANB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BUFY.
BUFY and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.00% for BUFY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для BUFY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор