Сравнение BUFI с JULB
BUFI (AB International Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
BUFI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.13% | 2.94% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BUFI and JULB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. JULB — Ранг доходности на риск
BUFI
JULB
Сравнение BUFI c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.97 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и JULB
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFI | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -5.24% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.77% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.87% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFI | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 6.85% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 6.85% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 6.85% | +2.33% |
Сравнение комиссий BUFI и JULB
BUFI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и JULB
Ни BUFI, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFI and JULB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
BUFI and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BUFI и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор