PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

BTIC.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-20.75%-16.58%129.65%148.86%-25.49%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-18.23%-58.62%38.34%48.90%-49.33%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как RAND.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAND.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTIC.DE показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -18.19%.

BTIC.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-20.75%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-24.81%
3 года*
30.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.96%
1 месяц
20.32%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-50.49%
1 год
-43.26%
3 года*
-20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DE

Сравнение комиссий BTIC.DE и RAND.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

BTIC.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.12

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.99

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-0.81

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.26

+0.34

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и RAND.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и RAND.DE

Ни BTIC.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и RAND.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -85.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-86.60%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-72.75%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-82.42%

+37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-59.06%

+28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

43.20%

-20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) составляет 13.19%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 25.11%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

25.11%

-11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.67%

67.32%

-34.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

98.87%

-58.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

93.59%

-43.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

93.59%

-43.08%