PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

BTIC.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-22.68%-16.58%129.65%38.46%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-4.04%32.68%12.39%9.94%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как FWEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTIC.DE показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью -4.04%.

BTIC.DE

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-43.43%
1 год
-27.97%
3 года*
30.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-0.45%
1 год
24.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий BTIC.DE и FWEA.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

BTIC.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.42

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

2.07

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.41

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

9.97

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.42

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.16

-1.09

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и FWEA.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и FWEA.DE

Ни BTIC.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-17.48%

-53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-8.61%

-40.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-5.71%

-40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.06%

-1.92%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

1.91%

+21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и FWEA.DE

Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

5.91%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.46%

10.20%

+22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

17.47%

+22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.50%

15.13%

+35.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.50%

15.13%

+35.37%