Сравнение BTEK.L с XLVP.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while XLVP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 6.90%/yr for XLVP.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -1.84%.
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -6.34% | -3.31% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.30% | -2.08% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and XLVP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between BTEK.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTEK.L и XLVP.L
Секторы
BTEK.L
XLVP.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEK.L
XLVP.L
Сырьевые материалы
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Технологии
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
BTEK.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
XLVP.L
Сравнение BTEK.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEK.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.41 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 3.56 | +13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.10 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и XLVP.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -19.67% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -11.56% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -19.67% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -19.67% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.97% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -4.62% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.57% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и XLVP.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.43% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 10.54% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 14.76% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 14.25% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.85% | +5.86% |
Сравнение комиссий BTEK.L и XLVP.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и XLVP.L
Ни BTEK.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and XLVP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор