PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEK.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEK.L с DRDR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs -0.91%/yr for DRDR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEK.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEK.L торгуется в GBP, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у DRDR.L с доходностью 1.01%.

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
43.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEK.L и DRDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%-1.55%0.90%23.11%21.63%-6.34%-3.31%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%48.69%8.88%2.12%3.34%

Correlation

The correlation between BTEK.L and DRDR.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between BTEK.L and DRDR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTEK.L и DRDR.L

Секторы
BTEK.L
DRDR.L

Здравоохранение

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BTEK.L
100.0%
DRDR.L
98.0%

Сырьевые материалы

BTEK.L

-

DRDR.L
0.4%

Коммуникационные услуги

BTEK.L

-

DRDR.L

-

Потребительский циклический сектор

BTEK.L

-

DRDR.L

-

Потребительский защитный сектор

BTEK.L

-

DRDR.L
0.1%

Энергетика

BTEK.L

-

DRDR.L

-

Финансовые услуги

BTEK.L

-

DRDR.L
0.2%

Промышленность

BTEK.L

-

DRDR.L
0.4%

Недвижимость

BTEK.L

-

DRDR.L

-

Технологии

BTEK.L

-

DRDR.L
1.2%

Коммунальные услуги

BTEK.L

-

DRDR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с GOOG
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L

Доходность на риск

BTEK.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEK.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEK.LDRDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.39

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.07

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

1.73

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

4.35

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEK.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEK.L на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DRDR.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEK.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEK.LDRDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.39

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BTEK.L и DRDR.L

Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -38.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и DRDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEK.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-38.49%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-12.51%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-22.38%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-35.81%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-16.88%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-15.17%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.98%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK.L и DRDR.L

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEK.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.79%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

11.52%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.56%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

17.52%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.58%

+3.13%

Сравнение комиссий BTEK.L и DRDR.L

BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK.L и DRDR.L

Ни BTEK.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEK.L and DRDR.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.

BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.40% for DRDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и DRDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор