Сравнение BTEK.L с BTEE.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 5.84%/yr for BTEE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTEK.L показывает доходность 4.86%, а BTEE.L немного выше – 5.01%.
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 42.82%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEK.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -7.71% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.97% | 23.36% | 0.03% | 0.55% | -1.41% | 0.37% | 23.80% | 20.78% | -7.80% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and BTEE.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between BTEK.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTEK.L и BTEE.L
Секторы
BTEK.L
BTEE.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEK.L
BTEE.L
Сырьевые материалы
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Коммуникационные услуги
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Энергетика
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Финансовые услуги
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Промышленность
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Недвижимость
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Технологии
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Коммунальные услуги
BTEK.L
-
BTEE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
BTEE.L
Сравнение BTEK.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEK.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 6.09 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 17.42 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и BTEE.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -30.88% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -7.00% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -26.47% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -30.88% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.76% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -10.12% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.45% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеют волатильность 6.91% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 15.10% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 19.60% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 20.72% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.42% | -0.71% |
Сравнение комиссий BTEK.L и BTEE.L
И BTEK.L, и BTEE.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и BTEE.L
BTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTEK.L and BTEE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEK.L and BTEE.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор