PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEE.L с HEAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEE.L с HEAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEE.L returned 4.70%/yr vs -1.96%/yr for HEAL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BTEE.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for HEAL.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEE.L и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEE.L показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у HEAL.L с доходностью 0.64%.

BTEE.L

1 день
3.30%
1 месяц
-0.50%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.05%
1 год
41.72%
3 года*
13.12%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEE.L и HEAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		4.58%32.82%-1.69%5.84%-11.88%-0.57%27.55%25.56%-14.84%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.43%-13.17%

Correlation

The correlation between BTEE.L and HEAL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between BTEE.L and HEAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTEE.L и HEAL.L

Секторы
BTEE.L
HEAL.L

Здравоохранение

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BTEE.L
100.0%
HEAL.L
98.0%

Сырьевые материалы

BTEE.L

-

HEAL.L
0.4%

Коммуникационные услуги

BTEE.L

-

HEAL.L

-

Потребительский циклический сектор

BTEE.L

-

HEAL.L

-

Потребительский защитный сектор

BTEE.L

-

HEAL.L
0.1%

Энергетика

BTEE.L

-

HEAL.L

-

Финансовые услуги

BTEE.L

-

HEAL.L
0.2%

Промышленность

BTEE.L

-

HEAL.L
0.5%

Недвижимость

BTEE.L

-

HEAL.L

-

Технологии

BTEE.L

-

HEAL.L
1.2%

Коммунальные услуги

BTEE.L

-

HEAL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L
Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с SPY

Доходность на риск

BTEE.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEE.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEE.LHEAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.16

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.80

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

1.61

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

3.96

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEE.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEE.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа HEAL.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEE.L и HEAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEE.LHEAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BTEE.L и HEAL.L

Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки HEAL.L в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и HEAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEE.LHEAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-46.43%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.59%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-21.46%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-43.70%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-20.00%

+17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-18.60%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.12%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEE.L и HEAL.L

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEE.LHEAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.13%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

13.28%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.48%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

19.87%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

19.91%

+2.59%

Сравнение комиссий BTEE.L и HEAL.L

BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEAL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEE.L и HEAL.L

Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как HEAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.36%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTEE.L and HEAL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.

BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.35% for BTEE.L and 0.40% for HEAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и HEAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор