PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTEE.L с GNOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEE.L с GNOM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BTEE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BTEE.L returned 16.94%/yr vs 3.68%/yr for GNOM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BTEE.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEE.L и GNOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEE.L показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у GNOM.L с доходностью 19.36%.

BTEE.L

1 день
0.53%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
14.22%
С начала года
15.88%
1 год
47.91%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

GNOM.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
13.12%
С начала года
19.36%
1 год
57.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEE.L и GNOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		15.88%32.76%-1.61%5.72%-11.87%-5.63%
GNOM.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		19.36%19.30%-17.99%-5.77%-37.21%-8.59%

Correlation

The correlation between BTEE.L and GNOM.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between BTEE.L and GNOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L
Часто сравнивают с GNOM.L:
GNOM.L с WHEA.LGNOM.L с IHCU.LGNOM.L с BTEC.LGNOM.L с BIOT.LGNOM.L с XLVS.LGNOM.L с BKCG.LGNOM.L с FBT.L

Доходность на риск

BTEE.L vs. GNOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GNOM.L
Ранг доходности на риск GNOM.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEE.L c GNOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTEE.LGNOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.92

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.75

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

3.03

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

8.28

+10.21

BTEE.L vs. GNOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEE.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNOM.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEE.L и GNOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTEE.L и GNOM.L

Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки GNOM.L в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и GNOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEE.LGNOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-69.32%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-18.91%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-44.77%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-38.51%

+35.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-47.15%

+33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.94%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEE.L и GNOM.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) составляет 5.62%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что BTEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEE.LGNOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.62%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

22.27%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

29.93%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

33.10%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

33.10%

-10.62%

Сравнение комиссий BTEE.L и GNOM.L

BTEE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GNOM.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEE.L и GNOM.L

Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как GNOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.23%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
GNOM.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTEE.L and GNOM.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.

BTEE.L is categorized as Health & Biotech Equities, while GNOM.L is Genomics. BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BTEE.L and 0.50% for GNOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и GNOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор