Сравнение BTEE.L с BTEK.L
BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEE.L returned 4.57%/yr vs 4.55%/yr for BTEK.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTEE.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEE.L торгуется в USD, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEE.L показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BTEK.L с доходностью 3.72%.
BTEE.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
BTEK.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTEE.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.00% | 32.76% | -1.61% | 5.72% | -11.87% | -0.47% | 27.48% | 25.64% | -13.61% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 3.72% | 32.98% | -1.86% | 5.59% | -12.08% | -0.02% | 26.89% | 26.51% | -12.35% |
Correlation
The correlation between BTEE.L and BTEK.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between BTEE.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTEE.L и BTEK.L
Секторы
BTEE.L
BTEK.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEE.L
BTEK.L
Сырьевые материалы
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Коммуникационные услуги
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Энергетика
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Финансовые услуги
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Промышленность
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Недвижимость
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Технологии
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Коммунальные услуги
BTEE.L
-
BTEK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEE.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
BTEE.L
BTEK.L
Сравнение BTEE.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEE.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 5.19 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 15.68 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEE.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BTEE.L и BTEK.L
Максимальная просадка BTEE.L за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке BTEK.L в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEE.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEE.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -38.25% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -7.81% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -26.89% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -38.25% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.59% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -18.30% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.59% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEE.L и BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) имеют волатильность 6.68% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEE.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.67% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 15.42% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.65% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 24.76% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 25.68% | -3.18% |
Сравнение комиссий BTEE.L и BTEK.L
И BTEE.L, и BTEK.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEE.L и BTEK.L
Дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTEE.L and BTEK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEE.L and BTEK.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
Both ETFs track NASDAQ Biotechnology TR USD.
Подберите оптимальное распределение для BTEE.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор