Сравнение BTDPY с PSMMY
BTDPY (Barratt Developments PLC) and PSMMY (Persimmon Plc) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BTDPY returned -15.09%/yr vs -15.62%/yr for PSMMY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTDPY и PSMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDPY показывает доходность -31.94%, что значительно ниже, чем у PSMMY с доходностью -19.86%.
BTDPY
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -31.94%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -38.59%
- 3 года*
- -11.79%
- 5 лет*
- -15.09%
- 10 лет*
- —
PSMMY
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам BTDPY и PSMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTDPY Barratt Developments PLC | -31.94% | -2.80% | -18.51% | 62.83% | -48.53% | 14.79% | -10.09% | 75.76% | -5.13% |
PSMMY Persimmon Plc | -19.86% | 26.87% | -12.25% | 29.93% | -58.84% | 11.72% | 15.09% | 60.71% | -18.35% |
Correlation
The correlation between BTDPY and PSMMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between BTDPY and PSMMY shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTDPY:
$5.11B
PSMMY:
$4.72B
BTDPY:
$0.46
PSMMY:
$3.41
BTDPY:
15.39
PSMMY:
8.54
BTDPY:
0.49
PSMMY:
0.68
BTDPY:
0.66
PSMMY:
1.31
BTDPY:
$10.51B
PSMMY:
$6.94B
BTDPY:
$1.61B
PSMMY:
$1.16B
BTDPY:
$867.32M
PSMMY:
$833.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDPY vs. PSMMY — Ранг доходности на риск
BTDPY
PSMMY
Сравнение BTDPY c PSMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barratt Developments PLC (BTDPY) и Persimmon Plc (PSMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDPY | PSMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.42 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.82 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDPY | PSMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.42 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BTDPY и PSMMY
Максимальная просадка BTDPY за все время составила -65.39%, что меньше максимальной просадки PSMMY в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDPY и PSMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDPY | PSMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -69.45% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.24% | -34.28% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.63% | -42.78% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -69.38% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.91% | -58.26% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -26.20% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 17.62% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDPY и PSMMY
Barratt Developments PLC (BTDPY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Persimmon Plc (PSMMY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что BTDPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDPY | PSMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 9.98% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.99% | 26.19% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 34.01% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 36.72% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 40.86% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDPY и PSMMY
Дивидендная доходность BTDPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности PSMMY в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTDPY Barratt Developments PLC | 6.59% | 4.47% | 3.72% | 5.81% | 9.34% | 3.88% | 0.00% | 5.25% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMMY Persimmon Plc | 5.53% | 4.43% | 5.17% | 5.40% | 20.63% | 8.10% | 7.91% | 8.26% | 12.82% | 5.15% | 14.45% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDPY и PSMMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barratt Developments PLC и Persimmon Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTDPY и PSMMY
BTDPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила о валовой прибыли в 378.95M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
PSMMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
BTDPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила об операционной прибыли в 187.24M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PSMMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BTDPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила о чистой прибыли в 101.97M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
PSMMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
BTDPY and PSMMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDPY has higher volatility (11.42%) compared to PSMMY (9.98%). In terms of maximum drawdown, BTDPY dropped -65.39% vs PSMMY's -69.45%.
PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDPY и PSMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор