PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTDPY с PSMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTDPY с PSMMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTDPY (Barratt Developments PLC) and PSMMY (Persimmon Plc) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, BTDPY returned -11.25%/yr vs -12.68%/yr for PSMMY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTDPY и PSMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barratt Developments PLC (BTDPY) и Persimmon Plc (PSMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTDPY показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у PSMMY с доходностью -15.43%.

BTDPY

1 день
1.42%
1 месяц
16.05%
6 месяцев
-21.53%
С начала года
-23.91%
1 год
-19.00%
3 года*
-4.99%
5 лет*
-11.25%
10 лет*
—

PSMMY

1 день
0.61%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-18.19%
С начала года
-15.43%
1 год
-1.50%
3 года*
7.69%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTDPY и PSMMY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTDPY
Barratt Developments PLC		-23.91%-2.80%-18.51%62.83%-48.53%14.79%-10.09%75.76%-5.13%
PSMMY
Persimmon Plc		-15.43%26.87%-12.25%29.93%-58.84%11.72%15.09%60.71%-20.79%

Correlation

The correlation between BTDPY and PSMMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.61

The correlation between BTDPY and PSMMY shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTDPY:

$2.75B

PSMMY:

$4.75B

EPS

BTDPY:

£0.46

PSMMY:

£3.40

Коэффициент P/E

BTDPY:

12.70

PSMMY:

6.45

Коэффициент P/S

BTDPY:

0.40

PSMMY:

0.51

Коэффициент P/B

BTDPY:

0.55

PSMMY:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

BTDPY:

£10.51B

PSMMY:

£6.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTDPY:

£1.61B

PSMMY:

£1.16B

EBITDA (12 мес.)

BTDPY:

£867.32M

PSMMY:

£833.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barratt Developments PLC

Persimmon Plc

Часто сравнивают с PSMMY:
PSMMY с TW.LPSMMY с BTRW.LPSMMY с NVRPSMMY с DFHPSMMY с GLDV.MIPSMMY с SEDY.LPSMMY с LGJG.L

Доходность на риск

BTDPY vs. PSMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTDPY
Ранг доходности на риск BTDPY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDPY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDPY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDPY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDPY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSMMY
Ранг доходности на риск PSMMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMMY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMMY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMMY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTDPY c PSMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barratt Developments PLC (BTDPY) и Persimmon Plc (PSMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTDPYPSMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.04

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.19

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.08

-0.78

BTDPY vs. PSMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTDPY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PSMMY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDPY и PSMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTDPY и PSMMY

Максимальная просадка BTDPY за все время составила -65.39%, что меньше максимальной просадки PSMMY в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDPY и PSMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTDPYPSMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.39%

-69.45%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.13%

-35.15%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.63%

-42.78%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-66.31%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.18%

-55.96%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-26.47%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.11%

17.99%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BTDPY и PSMMY

Barratt Developments PLC (BTDPY) и Persimmon Plc (PSMMY) имеют волатильность 11.31% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTDPYPSMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

11.64%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

28.76%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

34.90%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

37.01%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.79%

38.60%

+8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDPY и PSMMY

Дивидендная доходность BTDPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PSMMY в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTDPY
Barratt Developments PLC		5.90%4.47%3.72%5.81%9.34%3.88%0.00%5.25%6.93%0.00%0.00%0.00%
PSMMY
Persimmon Plc		5.45%4.43%5.17%5.40%20.63%8.10%7.91%8.26%12.82%5.15%14.45%4.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTDPY и PSMMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barratt Developments PLC и Persimmon Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.62B
2.23B
(BTDPY) Общая выручка
(PSMMY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTDPY и PSMMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barratt Developments PLC и Persimmon Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.5%
14.0%
Активы портфеля
BTDPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила о валовой прибыли в 378.95M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

PSMMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

BTDPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила об операционной прибыли в 187.24M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

PSMMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

BTDPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barratt Developments PLC сообщила о чистой прибыли в 101.97M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

PSMMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

BTDPY and PSMMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMMY has higher volatility (11.64%) compared to BTDPY (11.31%). In terms of maximum drawdown, BTDPY dropped -65.39% vs PSMMY's -69.45%.

PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTDPY и PSMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор