Сравнение BTCY.TO с YCST.NEO
BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, BTCY.TO returned -43.75% vs -6.73% for YCST.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCY.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCY.TO показывает доходность -31.93%, что значительно ниже, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.
BTCY.TO
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -31.93%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- -43.75%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | -31.93% | -13.63% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
Correlation
The correlation between BTCY.TO and YCST.NEO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
BTCY.TO
YCST.NEO
Сравнение BTCY.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCY.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.41 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.92 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.33 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.15 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BTCY.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -19.70% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.51% | -16.62% | -35.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -11.73% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -8.56% | -22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.84% | 9.78% | +19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY.TO и YCST.NEO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 10.38% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 16.64% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 20.57% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 25.20% | +25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.86% | 25.20% | +25.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности YCST.NEO в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | 24.06% | 15.11% | 16.75% | 9.22% | 24.25% | 1.23% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCY.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор