PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY.TO с PYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCY.TO с PYF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).

BTCY.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCY.TO и PYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCY.TO и PYF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		-26.66%-9.07%112.76%111.89%-64.49%-13.24%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.23%5.45%7.42%8.40%5.25%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, BTCY.TO показывает доходность -26.66%, что значительно ниже, чем у PYF.TO с доходностью -0.23%.

BTCY.TO

1 день
2.72%
1 месяц
4.09%
С начала года
-26.66%
6 месяцев
-44.02%
1 год
-24.71%
3 года*
25.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYF.TO

1 день
0.30%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.41%
1 год
2.80%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.87%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Часто сравнивают с BTCY.TO:
BTCY.TO с ZEB.TOBTCY.TO с BTCC-B.TOBTCY.TO с YNVD.NEOBTCY.TO с SPYBTCY.TO с HBIX.NEOBTCY.TO с MSTYBTCY.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO

Сравнение комиссий BTCY.TO и PYF.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

BTCY.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY.TO
Ранг доходности на риск BTCY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCY.TOPYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.45

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.75

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.41

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

2.26

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY.TO vs. PYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PYF.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY.TO и PYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCY.TOPYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.45

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.69

-0.73

Корреляция

Корреляция между BTCY.TO и PYF.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY.TO и PYF.TO

Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что больше доходности PYF.TO в 7.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTCY.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units		21.63%15.11%16.75%9.22%24.25%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%

Просадки

Сравнение просадок BTCY.TO и PYF.TO

Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и PYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCY.TOPYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.71%

-20.53%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-5.13%

-47.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.05%

-0.98%

-47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-0.99%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

0.93%

+22.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY.TO и PYF.TO

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCY.TOPYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

0.88%

+13.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.27%

2.20%

+39.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.25%

6.35%

+41.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.30%

5.17%

+46.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.30%

6.66%

+44.64%