Сравнение BTCY.TO с FBTC.TO
BTCY.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units) and FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCY.TO is a fund fund actively managed by Purpose Investments, while FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCY.TO returned 25.71%/yr vs 35.95%/yr for FBTC.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCY.TO и FBTC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCY.TO показывает доходность -31.93%, что значительно ниже, чем у FBTC.TO с доходностью -26.46%.
BTCY.TO
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -31.93%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- -43.75%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -32.03%
- 1 год
- -38.60%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY.TO и FBTC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | -31.93% | -9.07% | 112.76% | 111.89% | -64.49% | -13.24% |
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -26.46% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -15.88% |
Correlation
The correlation between BTCY.TO and FBTC.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between BTCY.TO and FBTC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY.TO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск
BTCY.TO
FBTC.TO
Сравнение BTCY.TO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCY.TO | FBTC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.32 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCY.TO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.07 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BTCY.TO и FBTC.TO
Максимальная просадка BTCY.TO за все время составила -69.71%, примерно равная максимальной просадке FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY.TO и FBTC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY.TO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -70.77% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.51% | -50.22% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.51% | -50.22% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -49.79% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -30.95% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.84% | 29.35% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY.TO и FBTC.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units (BTCY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что BTCY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY.TO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 9.51% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 33.11% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 42.86% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 52.36% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.86% | 52.36% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY.TO и FBTC.TO
Дивидендная доходность BTCY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY.TO Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units | 24.06% | 15.11% | 16.75% | 9.22% | 24.25% | 1.23% |
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BTCY.TO and FBTC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для BTCY.TO и FBTC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор