PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с IB1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с IB1T.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE).

BTCW и IB1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и IB1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и IB1T.DE

2026 (YTD)2025
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-22.24%-0.94%
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-21.85%-7.78%
Разные валюты инструментов

BTCW торгуется в USD, в то время как IB1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB1T.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -22.24%, а IB1T.DE немного выше – -21.85%.

BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IB1T.DE

1 день
2.14%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

iShares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с V21A.DEIB1T.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий BTCW и IB1T.DE

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IB1T.DE в 0.25%.

BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

BTCW vs. IB1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c IB1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWIB1T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.48

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-0.46

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.43

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-0.92

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. IB1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB1T.DE равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и IB1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWIB1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.67

+1.04

Корреляция

Корреляция между BTCW и IB1T.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и IB1T.DE

Ни BTCW, ни IB1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCW и IB1T.DE

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, примерно равная максимальной просадке IB1T.DE в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и IB1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWIB1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-49.39%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-49.39%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-44.69%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-17.25%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

23.00%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и IB1T.DE

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеют волатильность 12.82% и 13.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWIB1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

13.25%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

32.70%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

40.25%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

40.77%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

40.77%

+10.36%