Сравнение BTCW с CSHP
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs 4.02% for CSHP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.72%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 46.26% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.72% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between BTCW and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between BTCW and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BTCW
CSHP
Сравнение BTCW c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 7.38 | -6.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 66.75 | -67.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 436.68 | -438.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 11.73 | -12.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 10.71 | -10.49 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и CSHP
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -0.08% | -52.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -0.06% | -52.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | 0.00% | -52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -0.00% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 0.01% | +28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и CSHP
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 0.11% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 0.25% | +33.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 0.34% | +43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 0.40% | +49.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 0.40% | +49.77% |
Сравнение комиссий BTCW и CSHP
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и CSHP
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.98%) compared to CSHP (0.11%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 4.02% vs -40.98% for BTCW. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 4.02% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор