Сравнение BTCE.DE с WFIN.AS
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. BTCE.DE is actively managed, while WFIN.AS is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 12.79%/yr for WFIN.AS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.AS.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и WFIN.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у WFIN.AS с доходностью 1.19%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
WFIN.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и WFIN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 162.37% |
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.19% | 14.32% | 35.51% | 11.89% | -4.62% | 39.49% | 11.16% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and WFIN.AS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. WFIN.AS — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
WFIN.AS
Сравнение BTCE.DE c WFIN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | WFIN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.27 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.92 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и WFIN.AS
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, примерно равная максимальной просадке WFIN.AS в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и WFIN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -72.88% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -9.65% | -40.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -19.52% | -30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -19.52% | -55.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -1.06% | -48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -18.71% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 3.12% | +25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и WFIN.AS
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 3.27% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 9.64% | +21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 12.81% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 16.19% | +36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 19.45% | +38.38% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и WFIN.AS
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии WFIN.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и WFIN.AS
Ни BTCE.DE, ни WFIN.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and WFIN.AS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WFIN.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WFIN.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while WFIN.AS is Financials Equities. They also come from different issuers: ETC Issuance and State Street. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.30% for WFIN.AS.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и WFIN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор