Сравнение BTCE.DE с RBOT.TO
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. BTCE.DE is actively managed, while RBOT.TO is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs -2.31%/yr for RBOT.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.65%/yr for RBOT.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и RBOT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как RBOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у RBOT.TO с доходностью 1.12%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
RBOT.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и RBOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 162.37% |
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 1.12% | 0.15% | 11.18% | 35.92% | -44.06% | 16.20% | 34.47% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and RBOT.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. RBOT.TO — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
RBOT.TO
Сравнение BTCE.DE c RBOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | RBOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.84 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.59 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и RBOT.TO
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки RBOT.TO в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и RBOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -54.33% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -17.51% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -33.19% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -54.33% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -24.00% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -22.62% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 5.67% | +22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и RBOT.TO
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | RBOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 8.30% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 17.81% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 24.41% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 26.29% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 25.93% | +31.90% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и RBOT.TO
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии RBOT.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и RBOT.TO
BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.85% | 0.11% | 0.52% | 0.04% | 0.17% | 0.67% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and RBOT.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBOT.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBOT.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while RBOT.TO is Robotics. They also come from different issuers: ETC Issuance and Global X. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.65% for RBOT.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и RBOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор