Сравнение BTCE.DE с IWDA.L
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). BTCE.DE is actively managed, while IWDA.L is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 12.49%/yr for IWDA.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.15%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.00%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 162.37% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.15% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 11.99% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and IWDA.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
IWDA.L
Сравнение BTCE.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.68 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 13.64 | -15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и IWDA.L
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -33.57% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -6.37% | -43.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -20.70% | -29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -20.70% | -53.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -1.13% | -48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -4.31% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 1.72% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и IWDA.L
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 3.84% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 9.27% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 12.38% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 15.06% | +37.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.83% | 15.85% | +41.98% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и IWDA.L
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и IWDA.L
Ни BTCE.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and IWDA.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while IWDA.L is Global Equities. They also come from different issuers: ETC Issuance and iShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор