PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCE.DE с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. BTCE.DE is actively managed, while CMOP.L is passively managed. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 10.38%/yr vs 11.93%/yr for CMOP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 25.95%.

BTCE.DE

1 день
-3.79%
1 месяц
-20.95%
С начала года
-27.02%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-41.08%
3 года*
28.04%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.93%
С начала года
25.95%
6 месяцев
24.72%
1 год
35.28%
3 года*
12.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.02%-18.20%125.79%146.52%-63.89%81.36%164.73%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		25.97%2.58%11.13%-10.88%21.81%37.09%11.23%

Correlation

The correlation between BTCE.DE and CMOP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.07

The correlation between BTCE.DE and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

BTCE.DE vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DECMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.90

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.42

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.06

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.02

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CMOP.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DECMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.90

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и CMOP.L

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCE.DECMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-30.04%

-44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-8.65%

-41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.76%

-15.99%

-33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

-27.73%

-46.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-4.83%

-44.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.28%

-13.64%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

3.90%

+24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и CMOP.L

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCE.DECMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.47%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.25%

16.32%

+14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

18.52%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

17.14%

+35.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.85%

15.48%

+42.37%

Сравнение комиссий BTCE.DE и CMOP.L

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и CMOP.L

Ни BTCE.DE, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCE.DE and CMOP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

BTCE.DE is categorized as Cryptocurrency, while CMOP.L is Commodities. They also come from different issuers: ETC Issuance and Invesco. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор