Сравнение BTCE.DE с BITC.DE
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BITC.DE (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTCE.DE returned 28.04%/yr vs 30.09%/yr for BITC.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.25%/yr for BITC.DE.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и BITC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность -27.02%, а BITC.DE немного выше – -26.37%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
BITC.DE
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- -40.05%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BITC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 40.24% |
BITC.DE CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP | -26.37% | -16.94% | 129.58% | 149.42% | -63.64% | 41.07% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and BITC.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г. | 1.00 |
The correlation between BTCE.DE and BITC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. BITC.DE — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
BITC.DE
Сравнение BTCE.DE c BITC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | BITC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.44 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | BITC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и BITC.DE
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, примерно равная максимальной просадке BITC.DE в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BITC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | BITC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -74.39% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -49.43% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | -49.43% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -48.65% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -32.19% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 28.17% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и BITC.DE
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) EUR ETP (BITC.DE) имеют волатильность 9.82% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | BITC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.92% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 31.32% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 40.71% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 52.73% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 52.73% | +5.12% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и BITC.DE
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BITC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и BITC.DE
Ни BTCE.DE, ни BITC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCE.DE and BITC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BITC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and CoinShares. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.25% for BITC.DE.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BITC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор