Сравнение BTCC.TO с BNT.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) is Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BNT.TO (Brookfield Wealth Solutions Ltd) is a stock. Over the past 3 years, BTCC.TO returned 31.34%/yr vs 14.97%/yr for BNT.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и BNT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у BNT.TO с доходностью -0.91%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
BNT.TO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и BNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 116.50% | 149.22% | -65.78% | 31.19% |
BNT.TO Brookfield Wealth Solutions Ltd | -0.91% | -23.11% | 57.07% | 26.27% | -40.95% | 12.69% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and BNT.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. BNT.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
BNT.TO
Сравнение BTCC.TO c BNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | BNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.46 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.67 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | BNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.00 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и BNT.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки BNT.TO в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | BNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -45.87% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -44.74% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -44.74% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -37.81% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -21.62% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 30.57% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и BNT.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT.TO) имеют волатильность 9.46% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | BNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 9.67% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 21.44% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 45.87% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 34.56% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 34.56% | +22.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и BNT.TO
BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNT.TO Brookfield Wealth Solutions Ltd | 0.68% | 0.73% | 0.53% | 0.72% | 13.81% | 0.42% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and BNT.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и BNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор