PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCC-U.TO с SOLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCC-U.TO с SOLA.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and SOLA.TO (Evolve Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC-U.TO returned -47.12% vs -58.78% for SOLA.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTCC-U.TO и SOLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Evolve Solana ETF (SOLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как SOLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -27.21%, что значительно выше, чем у SOLA.TO с доходностью -41.66%.

BTCC-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-33.20%
С начала года
-27.21%
1 год
-47.12%
3 года*
27.48%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

SOLA.TO

1 день
-2.88%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
-49.82%
С начала года
-41.66%
1 год
-58.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и SOLA.TO

2026 (YTD)2025
BTCC-U.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-27.21%2.85%
SOLA.TO
Evolve Solana ETF		-41.66%-3.86%

Correlation

The correlation between BTCC-U.TO and SOLA.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between BTCC-U.TO and SOLA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Evolve Solana ETF

Часто сравнивают с BTCC-U.TO:
BTCC-U.TO с BTCY.TOBTCC-U.TO с BTCC-B.TOBTCC-U.TO с BTCX-B.TOBTCC-U.TO с ETC.TOBTCC-U.TO с EBIT.TOBTCC-U.TO с CCCX.TOBTCC-U.TO с ETHX.TO
Часто сравнивают с SOLA.TO:
SOLA.TO с BANK.TOSOLA.TO с BIGY.TOSOLA.TO с BTCC-B.TOSOLA.TO с BTCX-B.TOSOLA.TO с CANY.TOSOLA.TO с CCCX.TOSOLA.TO с ETHX-B.TO

Доходность на риск

BTCC-U.TO vs. SOLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC-U.TO
Ранг доходности на риск BTCC-U.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOLA.TO
Ранг доходности на риск SOLA.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLA.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLA.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC-U.TO c SOLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Evolve Solana ETF (SOLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCC-U.TOSOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.80

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.19

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.79

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.14

-0.26

BTCC-U.TO vs. SOLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC-U.TO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SOLA.TO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC-U.TO и SOLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC-U.TO и SOLA.TO

Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, примерно равная максимальной просадке SOLA.TO в -75.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и SOLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCC-U.TOSOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.91%

-75.10%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.49%

-75.10%

+21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.46%

-71.03%

+21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-38.43%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.61%

51.61%

-18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC-U.TO и SOLA.TO

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) составляет 10.57%, в то время как у Evolve Solana ETF (SOLA.TO) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCC-U.TOSOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

20.60%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

52.48%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.47%

73.64%

-29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.45%

72.31%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.11%

72.31%

-16.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и SOLA.TO

Ни BTCC-U.TO, ни SOLA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTCC-U.TO and SOLA.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и SOLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор