Сравнение BTCC-U.TO с LBIT.TO
BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCC-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, BTCC-U.TO returned -45.67% vs -55.33% for LBIT.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCC-U.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC-U.TO торгуется в USD, в то время как LBIT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBIT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC-U.TO показывает доходность -32.50%, что значительно выше, чем у LBIT.TO с доходностью -40.52%.
BTCC-U.TO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.98%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -32.28%
- 1 год
- -45.67%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -28.99%
- С начала года
- -40.52%
- 6 месяцев
- -40.81%
- 1 год
- -55.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC-U.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC-U.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -32.50% | 3.19% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -40.52% | 13.00% |
Correlation
The correlation between BTCC-U.TO and LBIT.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BTCC-U.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC-U.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
BTCC-U.TO
LBIT.TO
Сравнение BTCC-U.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC-U.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.47 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC-U.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка BTCC-U.TO за все время составила -76.91%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC-U.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC-U.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -62.75% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.13% | -62.75% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -62.75% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -26.72% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.26% | 37.81% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC-U.TO и LBIT.TO
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) составляет 13.39%, в то время как у Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что BTCC-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC-U.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 17.23% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 41.59% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 52.78% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 51.98% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.31% | 51.98% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC-U.TO и LBIT.TO
Ни BTCC-U.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC-U.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для BTCC-U.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор