PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BT-A.L с GAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и GAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у GAW.L с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям GAW.L по среднегодовой доходности: -1.67% против 51.17% соответственно.


BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-11.30%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
17.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%

GAW.L

1 день
2.81%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.50%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.28%
3 года*
31.79%
5 лет*
15.80%
10 лет*
51.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BT-A.L и GAW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BT-A.L
BT Group plc
13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%
GAW.L
Games Workshop Group plc
5.50%48.51%40.33%20.44%-10.48%-9.30%87.31%108.37%20.84%311.55%

Correlation

The correlation between BT-A.L and GAW.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BT-A.L:

£20.36B

GAW.L:

£1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BT-A.L:

£9.54B

GAW.L:

£881.50M

EBITDA (12 мес.)

BT-A.L:

£7.36B

GAW.L:

£574.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BT Group plc

Games Workshop Group plc

Доходность на риск

BT-A.L vs. GAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GAW.L
Ранг доходности на риск GAW.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAW.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c GAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BT-A.LGAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.32

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

2.96

-1.25

BT-A.L vs. GAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAW.L равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и GAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и GAW.L

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки GAW.L в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и GAW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BT-A.LGAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-71.32%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-16.76%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-20.65%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

-51.53%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-51.53%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.44%

-4.12%

-28.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.99%

-18.38%

-18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

7.52%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и GAW.L

BT Group plc (BT-A.L) и Games Workshop Group plc (GAW.L) имеют волатильность 9.89% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BT-A.LGAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

10.11%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

17.17%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

26.53%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

31.00%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

35.33%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и GAW.L

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GAW.L в 2.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc
3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
GAW.L
Games Workshop Group plc
2.45%3.49%3.08%4.51%3.50%1.96%1.65%2.62%4.28%5.32%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BT-A.L и GAW.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и Games Workshop Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.12B
332.10M
(BT-A.L) Общая выручка
(GAW.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


BT-A.L and GAW.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и GAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор