Сравнение BSPAX с BSPPX
BSPAX (iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares) and BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) are both S&P 500 funds from iShares tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPAX returned 12.71%/yr vs 12.71%/yr for BSPPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSPAX и BSPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSPAX на уровне 9.42% и BSPPX на уровне 9.42%.
BSPAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 13.33%
BSPPX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам BSPAX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPAX iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares | 9.42% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.22% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 9.42% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Correlation
The correlation between BSPAX and BSPPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 1.00 |
The correlation between BSPAX and BSPPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSPAX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BSPAX
BSPPX
Сравнение BSPAX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSPAX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSPAX и BSPPX
Максимальная просадка BSPAX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPAX и BSPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSPAX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -33.76% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.95% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.77% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -24.70% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.90% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -5.17% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPAX и BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares (BSPAX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеют волатильность 3.37% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSPAX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.37% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.04% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.59% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.99% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.66% | -1.65% |
Сравнение комиссий BSPAX и BSPPX
И BSPAX, и BSPPX имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPAX и BSPPX
Дивидендная доходность BSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью BSPPX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPAX iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares | 1.37% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.52% | 1.37% | 1.70% | 1.74% | 1.40% | 1.62% | 2.17% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.37% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BSPAX and BSPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSPPX has higher volatility (3.37%) compared to BSPAX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BSPAX dropped -33.76% vs BSPPX's -33.76%.
BSPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSPAX и BSPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор