Сравнение BSMZ с CA
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMZ tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index while CA tracks the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
BSMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.78% | 1.82% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BSMZ and CA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. CA — Ранг доходности на риск
BSMZ
CA
Сравнение BSMZ c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.67 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и CA
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -5.24% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.75% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.27% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 2.64% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.99% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.99% | -0.23% |
Сравнение комиссий BSMZ и CA
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и CA
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and CA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for BSMZ.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.02% for BSMZ.
BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор